Hersteller der weltweit führenden Risiko- und Analysesoftware @RISK und DecisionTools Suite
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Die besten Lösungen für jegliches Problem bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Unbestimmtheit
Möchten Sie nicht die beste Zuordnung Ihrer begrenzten Ressourcen wissen, um Ihre Profite zu maximieren? Oder vielleicht den effizientesten Ablaufsplan, um die Kosten so gering wie möglich zu halten? Aber wie steht es mit der Unbestimmtheit, die alle Verkaufsprojektionen, Investitionserträge oder Produktionskosten mit sich bringen?

Die gewöhnlichen Optimierungsmethoden ignorieren einfach diese Unbestimmtheit, was in der Tat sehr riskant ist. RISKOptimizer zeigt Ihnen nicht nur die am besten zu verwendende Eingabenkombination, sondern auch das jeweils damit verbundene Risiko. Auf diese Weise können Sie sich die Strategien aussuchen, die jeweils das Risiko so gering wie möglich halten, aber trotzdem zum gewünschten Ziel führen.

Durch RISKOptimizer wird die Monte Carlo-Simulationstechnik von @RISK (dem Risikoanalysen-Add-In von Palisade) mit der neuesten Lösungstechnik kombiniert, um die Optimierung von Excel-Tabellenkalkulationsmodellen zu ermöglichen, die unbestimmte Werte enthalten. Sie können bei jedem beliebigen Optimierungsproblem die unbestimmten Werte durch @RISK-Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen ersetzen, durch die dann ein Bereich von möglichen Werten dargestellt wird. Während der Optimierung versucht RISKOptimizer viele Probelösungen und führt für jede dieser Probelösungen eine Monte Carlo-Simulation aus, um nach der Kombination von anpassbaren Zellen zu suchen, aus denen sich die bestmöglichen Simulationsresultate ergeben.

RISKOptimizer ist in der Befehlsleiste Tools vollkommen in @RISK Industrial integriert. (@RISK Industrial ist entweder als Einzelprogramm oder aber auch als Bestandteil von DecisionTools Suite Industrial verfügbar.)

RISKOptimizer ist vollständig auf Deutsch verfügbar. Alle Menüs, Dialogfelder, Hilfedateien und Beispieldateien sind ins Deutsche übersetzt worden. RISKOptimizer ist auch auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Japanisch und Chinesisch verfügbar.

watchSchnellstart-Anleitung für @RISK
Videos über Anwendung von RISKOptimizer-Funktionen (auf Englisch)

Neues in Version 7 – Effizienzlinien-Analyse

» Jetzt aktualisieren

Die Effizienzlinien-Analyse ist bei Finanzmodellen, besonders im Bereich der Portfolio-Optimierung weit verbreitet. Eine Effizienzlinie ist ein Diagramm, das die optimale Rendite für eine bestimmte akzeptable Risikostufe zeigt.

RISKOptimizer führt für jede angegebene akzeptable Risikostufe eine Optimierung durch. In einem Finanzportfolio optimieren wir die erwartete Rendite durch Veränderung der verschiedenen Zuweisungen von Investmentfonds. Die Risikostufe ist eine Beschränkung, die durch einen Bereich möglicher Werte variiert wird. Die resultierende Effizienzlinie ist eine zweidimensionale grafische Darstellung der einzelnen Optimierungsergebnisse. Die Leistung eines beliebigen Portfolios kann mit Hilfe von Effizienzlinien beachtlich verbessert werden.

Die Effizienzlinien-Funktion findet auch außerhalb des Bereichs Portfolio-Optimierung Anwendung: sie kann immer dann eingesetzt werden, wenn viele Optimierungen schnell ausgeführt werden müssen, um in einem Optimierungsproblem Kompromisse zwischen zwei Größen zu analysieren.

» Weitere Einzelheiten über Neuigkeiten in RISKOptimizer 7

RISKOptimizer
Industriebranchen und Anwendungen
RISKOptimizer ist dazu da, Optimierungsprobleme in einer großen Anzahl von Branchen zu lösen, und zwar von Finanz bis hin zu Fluggesellschaften und Fertigungsbetrieben.
INDUSTRIEBRANCHE
FLUGGESELLSCHAFTEN und HOTELS
FERTIGUNG


 
ENERGIEVERSORGUNG
ALLGEMEIN

EINZELHANDEL
ANWENDUNGSBEISPIEL
Ertragsmanagement bei unbestimmter Nachfrage
Metallarbeitsjobs, Produktion,
Arbeitskraftplanung, Lagerbestandsmanagement,
Planung des Leistungsvermögens,
Produktkombinationsentscheidungen
Portfolio-Maximierung
Hedging-Strategien
Ausgleich des Portfolios
Pensionsplanung
Abgasnormen
Zeitpunkt des Markteinstiegs
Preisgebotsentscheidungen
Optimization of ordering policies

 

Warum RISKOptimizer?
Durch standardmäßige Optimierungsprogramme kann leicht die beste Wertekombination gefunden werden, um das Ergebnis eines Tabellenkalkulationsmodells unter bestimmten Beschränkungen zu maximieren oder zu minimieren. Diese Programme sind jedoch nicht für „unkontrollierte“ Unbestimmtheit vorgesehen und erfordern statische Werte für alle Faktoren, die nicht durch die Optimierung angepasst werden. Dadurch sind Modellierer gezwungen, Entscheidungen auf Basis von sehr vereinfachten oder ungenauen Ergebnissen zu treffen.

Simulation zur Optimierung hinzufügen
Angenommen, Sie haben mehrere Betriebe und möchten feststellen, was der beste Standort für die Fertigung von verschiedenen Produkten ist, um deren Bedarf in den umliegenden Orten zu decken. Es ist Ihnen dabei wichtig, die Gewinne zu maximieren und die Versandkosten zu minimieren. Dies ist ein einfaches Optimierungsproblem, da Sie lediglich das Fertigungsvolumen pro Produkt den einzelnen Fertigungsanlagen zuweisen möchten. Aber einige wichtige Faktoren sind naturgemäß unbestimmt, z. B. Versandkosten, Bedarf usw. Gewöhnlich müssten Sie für diese unbestimmten Faktoren einfach Schätzwerte einsetzen und dann hoffen, dass diese Werte ungefähr richtig liegen. Mithilfe von RISKOptimizer können diese unbestimmten Faktoren jedoch durch Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen (wie z. B. Normal, Triang usw.) dargestellt werden, sodass für jede Fertigungsvolumen-Versuchslösung eine Monte Carlo-Simulation ausgeführt werden kann. Auf diese Weise können Sie während der Optimierung den Mittelwert der simulierten Ausgabe (z. B. der Gewinne) maximieren, um so einen besseren Einblick in das bestehende Risiko zu erhalten.

Der Simulation die Optimierung hinzufügen
@RISK verwendet die Monte Carlo-Simulation, um die Unbestimmtheit in Modellen nachzuweisen und die Auftretenswahrscheinlichkeit für die verschiedenen Ergebnisse zu bestimmen. Aber die Monte Carlo-Simulation kann nicht für Entscheidungsvariablen verwendet werden, deren Werte von Ihnen gesteuert werden können. Mit anderen Worten, Monte Carlo ist nur für zufällige, unbestimmte Werte da, die während eines Einzelzustands solcher Entscheidungsvariablen auftreten.

Angenommen, Sie entwickeln ein neues Produkt und möchten gern wissen, ob diese Unternehmung auf die Dauer gewinnbringend sein wird. In diesem Fall erstellen Sie ein standardmäßiges Tabellenkalkulationsmodell, um den Gewinn zu berechnen, und ersetzen dabei die unbestimmten Faktoren (wie z. B. Bedarf und Materialkosten) durch @RISK-Funktionen. Vielleicht stellen Sie dann fest, dass einige Ihrer Annahmen auf Basis von Verwendung bestimmter Lieferanten und Produktionsmethoden bei Fertigung des Produkts getroffen wurden. Eventuell sind aber andere Lieferanten und Methoden verfügbar, die preisgünstiger sind. Auch ist es möglich, dass einige Produktionsmethoden vielleicht zu hohe Lieferkosten verursachen. Mit @RISK könnten Sie mehrere Simulationen ausführen und die Ergebnisse vergleichen – aber würde dadurch jede mögliche Eingabenkombination ausprobiert werden? Mit RISKOptimizer können Sie dagegen verschiedene Lieferanten- und Methoden-Kombinationen ausprobieren, um Ihre Gewinne zu maximieren.

RISKOptimizer kann in drei einfachen Schritten ausgeführt werden:

1. Richten Sie das Modell ein.
Mithilfe des Modellfensters können Sie in RISKOptimizer an ein und derselben Stelle alle Optimierungseinstellungen vornehmen. Hier können Sie die Zielzelle und Statistik festlegen sowie die anzupassenden Zellen identifizieren und die Beschränkungen definieren. Die durch anpassbare Zellen und Beschränkungen unterstützten Zellbereiche können mühelos eingerichtet und geändert werden. Auch ist es möglich, die Zielzellen zu maximieren bzw. zu minimieren oder genau auf ein bestimmtes Ziel einzustellen.

RISKOptimizer-Modellfenster ansehen

Weitere Informationen über die Modelleinrichtung

Bereiche und Anhaltebedingungen definieren
Beim Definieren von anpassbaren Zellen können Sie direkt in Excel die Maximal- und Minimalbegrenzung der Zellbereiche angeben, wodurch das Einrichten und Ausführen von Änderungen sehr vereinfacht wird. Sie können RISKOptimizer z. B. anweisen, die Zellen B1:B5 anzupassen und den Minimalwert dafür in A1:A5 sowie den Maximalwert in C1:C5 anzugeben. Auch können mehrere Zellgruppen angegeben werden, in denen jeweils mehrere Bereiche vorhanden sind.

Gleichfalls müssen die Beschränkungen im Modell definiert werden. Vielleicht sind z. B. nur begrenzte Ressourcen verfügbar, die im Modell mit berücksichtigt werden müssen. Beim Definieren von Beschränkungen (hart oder weich) können für die Zellbereiche auch Minimal- und Maximalwerte angegeben werden.

Des Weiteren müssen Anhaltebedingungen für die Optimierung angegeben werden, damit RISKOptimizer erkennen kann, wann die einzelnen Simulationen anzuhalten und schließlich die gesamte Optimierung zu beenden ist.

Lösungsmethoden
RISKOptimizer arbeitet mit sechs verschiedenen Lösungsmethoden, die angegeben werden können, um die optimale Kombination von anpassbaren Zellen zu finden. Das heißt, verschiedenen Problemen entsprechend werden verschiedene Lösungsmethoden verwendet. Es geht dabei um folgende sechs Methoden:

  • Formulierung - ein Satz von Variablen, der ganz unabhängig geändert werden kann.
  • Gruppierung - eine Reihe von Elementen, die in Gruppen unterteilt werden.
  • Reihenfolge - ein geordnete Auflistung von Elementen.
  • Budget - Formulierungsalgorithmus, aber die Gesamtmenge bleibt konstant.
  • Projekt - Reihenfolgealgorithmus, aber einige Elemente gehen anderen voran.
  • Ablaufplan - Gruppierungsalgorithmus, aber die Elemente werden unter Einhaltung der Beschränkungen den Zeitblöcken zugeteilt.


Der Kalkulationstabelle selbst müssen Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen hinzugefügt werden, um die unbestimmten Faktoren zu beschreiben, über die Sie keinen Einfluss haben. Weitere Informationen über Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen sind unter @RISK zu finden.

RISKOptimizer gibt Ihnen auch größere Kontrolle über den eigentlichen Optimierungsprozess. Im Dialogfeld RISKOptimizer-Einstellungen können u. a. Optimierungs- und Simulationsparameter, Ausführungseinstellungen und Steuermakros festgelegt werden.

2. Optimierung ausführen.
Klicken Sie auf das Start-Symbol, um die Optimierung zu beginnen. RISKOptimizer beginnt damit, Versuchslösungen zu generieren und dann für jede Lösung Monte Carlo-Simulationen auszuführen, um möglichst das durch Schritt 1 gesetzte Ziel zu erreichen. Daraufhin wird das Übersichtsfenster RISKOptimizer-Fortschritt eingeblendet, in dem der Simulationsstatus und die bisher beste Lösung zu sehen sind. In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, die Simulierung pausieren zu lassen bzw. anzuhalten sowie auch die Optimierung auszuführen, und zwar über die Playback-Steuerung. Mithilfe des RISKOptimizer-Überwachungsprogramms können Sie auch genau den Fortschritt verfolgen. Aus den registerartig angeordneten Berichten gehen die Echtzeitaktualisierungen der bisher besten Lösungen sowie auch alle versuchten Lösungen und die Vielfalt dieser Lösungen hervor.

So funktioniert die Optimierung
Während der Optimierung generiert RISKOptimizer eine Reihe von Versuchslösungen und verwendet gentechnische Algorithmen, um die Ergebnisse der einzelnen Versuche laufend zu verbessern. Für jede Versuchslösung wird eine Monte Carlo-Simulation ausgeführt, durch die Werteproben aus Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen erhoben und immer wieder erneut andere Werte für die Zielzelle generiert werden. Bei dem Ergebnis für die einzelnen Versuchslösungen handelt es sich um die Statistik, die für die Ausgabeverteilung der Zielzelle (z. B. Mittelwert, Standardabweichung usw.) minimiert oder maximiert werden soll ( Für jede neue Probelösung wird eine andere Simulation ausgeführt und ein anderer Wert für die Zielstatistik generiert.

3. Optimierungsergebnisse anzeigen.
Nach der Optimierung können durch RISKOptimizer die Ergebnisse der Originallösung sowie der besten und letzten Lösung für das ganze Modell angezeigt und dieses durch nur einen Klick mit jedem Szenario neu aktualisiert werden. Dadurch ist es recht einfach, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ferner können Sie direkt in Excel Berichte erstellen, und zwar für eine Optimierungsübersicht, ein Protokoll aller Simulationen sowie ein Protokoll der einzelnen Forschrittsschritte.

Mühelose Verwendung in Excel
RISK ist ein echtes Add-In für Microsoft Excel, das vollständig in Ihre Kalkulationstabelle integriert werden kann. Sie können Modelle definieren, Einstellungen vornehmen, Optimierungen ausführen, den Vorgang überwachen und Berichte erstellen – und das alles direkt im Excel-Programm. Durch rationalisierte Dialogfelder sind weniger offene Fenster zu navigieren.


RISKOptimizer-Funktionen und -Vorteile
FUNKTIONEN
Optimierung in Unbestimmtheitssituationen
Simulationsberechnungen 100% in Excel
Nahtlose Integration in Microsoft Excel

Rationalisierte Schnittstelle

Enge Integration in @RISK






Bereiche für anpassbare Zellen und Beschränkungen
Sämtliche @RISK-Verteilungsfunktionen – insgesamt mehr als 40

Sechs Lösungsmethoden
 
Diskontinuierliche anpassbare Zellen



 
Fortschrittsfenster

RISKOptimizer-Überwachungsprogramm

@RISK-Diagramme in Echtzeit


Gentechnische Algorithmen


Lösungssystem OptQuest






Automatische Auswahl des Lösungssystems


Effiziente Handhabung von Beschränkungen




Konvergenzüberwachung und gentechnische Operatoren
@RISK-Diagramme und -Berichte


Original, Beste und Letzte Modellaktualisierung

Excel-Berichten
 
Dialogfeld „Anwendungseinstellungen“


Excel-Entwickler-Kit (XDK)


VORTEILE
Probleme können genauer denn je gelöst werden
Höchste Berechnungsgenauigkeit
Alle RISKOptimizer-Aufgaben können ohne Verzögerung direkt in Excel ausgeführt werden
Weniger verschachtelte Dialoge und schnelle Modelleinrichtung
Gemeinsame Simulationseinstellungen mit @RISK, wodurch keine wiederholten Dateneingaben mehr nötig sind. Auf alle Befehle kann von der @RISK-Befehlsleiste aus zugegriffen werden. Für die Lösung in RISKOptimizer können alle @RISK-Berichte und -Diagramme Verwendung
finden
Rationalisierte Modelleinrichtung und -bearbeitung

Praktisch jeder unbestimmte Faktor kann
dargestellt werden, wodurch genauere Modellierung möglich ist
Für jedes Problem ist stets die geeignete Lösungsmethode verfügbar
zum Angeben von Inkrementen (z. B. jeweils 10) innerhalb der anpassbaren Zellenbereiche, wodurch di Genauigkeit bei vielen Modelltypen verbessert wird. Auch wird dadurch die Optimierung beschleunigt
Momentane Statusanzeige und praktische Playback-Steuerung
Möglichkeit, Fortschritt in Richtung beste Lösungen zu überwachen
Während der Optimierung kann die Lösung aus dem besten Versuch mithilfe der @RISK-Diagramme in Echtzeit angezeigt werden
Fähigkeit, beste globale Lösung zu finden, ohne an ungenügenden lokalen Lösungen hängen zu
bleiben
Durch das OptQuest-System werden die
Tabu-Suche sowie neuronale Netzwerke, Streusuche und lineare oder Ganzzahlprogrammierung in einer einzigen Kombinationsmethode vereint. OptQuest sorgt bei vielen Modelltypen für sehr gute Ergebnisse, und zwar äußerst schnell
spart Zeit und verbessert die Genauigkeit, indem automatisch das am besten geeignete System für Ihr Modell verwendet wird
Bei OptQuest-Modellen probiert RISKOptimizer keine Lösungen, die nicht den Beschränkungen entsprechen. Das beschleunigt die Optimierungen. Nicht lineare Beschränkungen sind ebenfalls schneller zu handhaben
Schnelle Optimierungsergebnisse

Analysieren Sie Ihre Lösungen in @RISK, und zwar mithilfe von Diagrammen, Berichten und anderen @RISK-Funktionen.
Sofortanzeige der Auswirkungen von drei Lösungen auf das gesamte Modell
Optimierungs- und Simulationsdaten können gespeichert und freigegeben werden
Möglichkeit, große Anzahl von Standardeinstellungen für alle Modelle
vorzunehmen
Komplette Bibliothek von Befehlen und Funktionen für VBA, um RISKOptimizer zu automatisieren und den Anforderungen anzupassen


Bestandteil von DecisionTools Suite
RISKOptimizer ist Teil von DecisionTools Suite Industrial, dem kompletten Risiko- und Entscheidungsanalyse-Toolkit von Palisade. Die DecisionTools Suite besteht aus @RISK (wodurch Excel mittels Monte Carlo-Simulation die Risikoanalyse hinzugefügt wird), BigPicture (map-dateien und datenexploration), PrecisonTree (für Entscheidungsbäume), TopRank (um die WENN-Analyse auszuführen), NeuralTools und StatTools (um die Datenanalyse zu ermöglichen) und noch weiteren Funktionen.. RISKOptimizer kann mit DecisionTools Suite-Programmen kombiniert werden, um so einen bessere Einblick und eine umfassendere Analyse zu ermöglichen. Beispiel:

RISKOptimizer und StatTools
Sie könnten beispielsweise eine RISKOptimizer-Analyse der Ergebnisse aus einer StatTools-Zeitserienprognose vornehmen und @RISK-Funktionen auf die geschätzten Werte anwenden, während die steuerbaren Faktoren angepasst werden, um den Gesamtprofit zu maximieren.

RISKOptimizer und NeuralTools
Sie können RISKOptimizer mit NeuralTools kombinieren, um Echtzeit-Zukunftsprognosen für jede Versuchslösung vorzunehmen.

» Weitere Informationen über DecisionTools Suite

Mehr als 50% einsparen
DecisionTools Suite ist preisgünstiger als der Kauf von separaten Komponenten. Sie sparen in der Tat mehr als 50% im Vergleich zum Separatkauf aller Komponenten. Die besten Analysen sehr preisgünstig – durch Kauf von DecisionTools Suite.

» Preisvergleichstabelle

Lizenzierung und Schulungskurse
Es gibt viele Lizenzierungsoptionen für @RISKOptimizer, einschließlich Firmen-, Netzwerk- und wissenschaftlichen Lizenzen. Schulungskurse, Beratung und Bücher können mit Ihrer Software gebündelt werden, um sicherzustellen, dass Sie und Ihr Personal den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen.

100% in Excel
Die RISKOptimizer-Optimierung und -Simulationen werden zu 100% in Excel vorgenommen, und zwar unterstützt durch Werteprobenerhebung und Statistiken von Palisade, die sich in mehr als zwanzig Jahren als sehr zuverlässig erwiesen haben. Palisade versucht nicht, Excel zu Beschleunigungszwecken in ein externes Neuberechnungssystem zu konvertieren. Jegliche Neuberechnung aus einem nicht unterstützten oder schlecht reproduzierten Makro bzw. einer nicht unterstützten Funktion kann Ihre Ergebnisse ganz dramatisch ändern. Wo und wann wird es passieren? RISKOptimizer liefert stets die richtigen Ergebnisse… und zwar schnell!

Kompatibilität: Die Software @RISK und DecisionTools Suite ist kompatibel mit allen 32-Bit- und 64-Bit-Versionen von Microsoft Windows XP bis 10, Excel 2007 bis 2016 und Project 2007 bis 2016.

64-Bit Kompatibilität
Durch die 64 Bit-Technologie kann mittels Excel und DecisionTools auf viel mehr PC-Speicher zugegriffen werden als zuvor. Dies ermöglicht erheblich umfangreichere Modelle und größere Rechnerleistung.

 

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