Inhalte

  Einführung zu Palisade und in die Welt der probalistischen Analyse

Die Konferenz eröffnet mit einem kurzen Überblick zu den Produkten von Palisade und geht im Folgenden im Rahmen mehrere Fallstudien auf die Fragen ein:

• Wie definiere ich Risiko?
• Was ist eine Risikoanalyse und warum brauche ich diese?
• Wie kann ich eine Risikoanalyse mithilfe von @RISK umsetzten?

  Modellierung einer Umsatz- und Kostenschätzung unter Verwendung von @RISK

In dieser Sitzung wird der Unterschied konventioneller Methoden der Risikoerfassung zu einer Monte Carlo Simulation herausgearbeitet und der Zusatznutzen der Methode Monte Carlo Simulation dargestellt.

Take-Outs umfassen:

• Was ist eine Monte Carlo Simulation und wie grenzt sich diese von traditionellen Methoden ab.
• Relevante Begrifflichkeiten werden eingeführt (z.B., diskrete und stetige Verteilungen, Histogramm, Sensitivitätsanalyse, Korrelation, etc.)
• Ergebnisse einer Monte Carlos Simulation können interpretiert werden.

  Modellierung eines Risikoregisters unter Verwendung von @RISK

Risikoregister quantifizieren meist Risiken, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten und dann einen Schaden auslösen, es handelt sich meist um sogenannte „Event-Risiken“.

Take-Outs umfassen:

• Modellierung eines Risikoregisters mit @RISK.
• Zusatznutzen einer Monte Carlos Simulation zu konventionellen Methoden der Risikoregistermodellierung.
• Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schweregrad über die Funktionen RiskMakeInput und RiskCompound.

  Wahl der passenden Verteilung

Diverse Techniken (pragmatische, theoretische und datengetriebene Methoden) zur Spezifikation von Verteilungen werden diskutiert und verglichen.

Take-Outs umfassen:

• Schätzung von Verteilungen anhand historischer Daten.
• Schätzung von Korrelationen anhand historischer Daten.
• Würdigung von Expertenbefragungen.

  Financial Modelling unter Verwendung von @RISK

Entscheidungen in Organisationen fußen oft auf Rendite-Risikoabwägungen unter Verwendung finanzwirtschaftlicher Kalküle, wie beispielsweise dem NPV (net present value) oder dem IRR (internal rate of return). Eine stochastische Betrachtung der Zahlungsströme unter Verwendung von @RISK erweitert die traditionelle Sichtweise um die Dimension Risiko.

Take-Outs umfassen:

• Zahlungsstromorientierte Modellierung unter Verwendung von @RISK.
• Darstellung gängiger Fehler bei der simultanen Betrachtung von Ergebnissen einer Monte Carlo Simulation und Barwerten.

  Illustration von TopRank, PrecisionTree und RISKOptimizer / Evolver

Es werden weitere Produkte der DecisionTools Suite im Rahmen von Beispielen vorgestellt.

Take-Outs umfassen:

• Darstellung der Möglichkeiten der Integration verschiedener Tools von Palisade zur Entscheidungsvorbereitung.