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@RISK 和 DecisionTools Suite 的制造商
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在兼顾不确定性的情况下,为任何问题找出最佳解法
您是否想要为有限的资源找出最佳的分配方法,以获得最大的利润?或者想制订最高效的进度表,以最大程度地降低成本?但是,您是否考虑了销售预测、个人投资回报或生产成本中存在的不确定性?

传统的最优化方法忽视了这种不确定性,这是一种充满风险的做法。而 RISKOptimizer 就不同了,它不仅为您提供最佳的输入值组合,还可指明隐藏在每个策略背后的风险。您将能够找到可彻底减少风险之余,又可助您实现目标的策略。

RISKOptimizer 结合了 @RISK 的蒙特卡罗模拟技术、Palisade 的 风险分析 插件和最新的求解技术,可以对包含不确定值的 Excel 电子表格模型进行最优化。选取任意一个最优化问题,并且用表示一组可能值的 @RISK 概率分布函数替换不确定值。RISKOptimizer 对最优化过程中尝试的每种试验解法都运行蒙特卡罗模拟,找到具有最佳模拟结果的可调整单元格的组合。

RISKOptimizer 已完全集成到 @RISK 正式版的工具功能导航栏分组中(可单独购买 @RISK 正式版,也可购买包含该功能的 DecisionTools Suite 正式版)。

RISKOptimizer 已完全翻译为中文。所有菜单、对话框、帮助文件和示例文件都是以中文显示。同时,Evolver 还提供英语、英文版西班牙语版葡萄牙语版德语版法语版在俄罗斯日文版 和中文版。

watch了解如何快速上手使用 @RISK
观看 RISKOptimizer 功能视频 (英文)

版本 7 新增功能 – 有效边界分析

» 立即更新

在金融模型中,特别是在投资组合最优化领域,有效边界分析极为常见。有效边界是一个针对可以接受的各种风险水平来制定出最佳回报的图表。

针对每个指定的可接受风险水平,RISKOptimizer 执行最优化。在金融投资组合中,我们通过更改投资基金的不同分配来对预期回报进行最优化。风险水平是我们在一系列可能值中进行更改的约束条件。最终的有效边界是一个针对众多最优化结果的 2 维图形表示。借助有效边界,您可以大大提高投资组合的表现。

有效边界功能也适用于投资组合最优化以外的领域:在想要快速执行众多最优化,从而对最优化问题中的两个数量进行权衡分析时,可以使用有效边界功能。

» 了解 RISKOptimizer 7 新增功能的更多信息

RISKOptimizer
适用行业与应用领域
RISKOptimizer 用于解决从金融业、航空业到制造业等各种行业中的最优化问题。
适用行业
航空业和酒店业
制造业


 
金融业
  » 案例研究 (英文)
 
 
能源使用
常规

零售
示例应用
需求不确定的收益管理
加工车间、生产、人力安排
库存管理
能力规划
产品组合决策
投资组合最大化n
对冲策略
投资组合平衡
退休规划
EPA 排放标准
市场进入时机
投标决策
订购政策的最优化

 

RISKOptimizer 工作原理
标准最优化程序适用于查找可以使具有特定约束条件的电子表格模型的结果最大化或最小化的最佳数值组合。但是,这些程序不支持处理“不受控制”的不确定因素,而且需要未经最优化调整的任何因素的 Static 值。这就迫使建模人员根据过于简单化或不准确的结果制定决策。

将模拟添加到最优化
假设您有几家工厂,并且想要找到生产不同产品的最佳位置,以满足附近城市的需求。您希望实现利润最大化和运输成本最小化。这就是一个要按照产品向不同工厂分配生产量的简单最优化问题。但是您无法控制的关键因素不确定:运输成本和需求等。您通常必须猜测不确定因素,并期待最好的结果。在 RISKOptimizer 中,使用概率分布函数表示(如 Normal、Triang 等)表示这些不确定因素,这样一来就可以为各种生产量分配的试验运行蒙特卡罗模拟。通过这种方式,您可以使模拟输出项的平均值(即利润)实现最大化 — 对最优化过程中风险的解释。

将最优化添加到模拟
@RISK 采用蒙特卡罗模拟解释模型中的不确定因素,并确定各种结果出现的概率。但是蒙特卡罗模拟不会处理其值可以由您控制的决策变量。它处理这些决策变量在单一状态下的不确定的随机值。

假设您正在开发一种新产品,并且要确定此举最终是否会盈利。您创建了一个标准电子表格模型来计算利润,其中使用 @RISK 函数替换诸如需求和材料成本之类的不确定因素。然后,您会注意到一些假设是在利用特定供应商和生产方法来开发产品的基础上制定的。同时,还会有其他适合您并且可以节省成本的供应商和方法。此外,一些生产方法也可能会导致运输成本提高。仅仅通过 @RISK,您就可以运行多个模拟并对结果进行比较 — 但您是否尝试了每个可能的输入项组合? 在 RISKOptimizer 中,您可以尝试不同的供应商和生产方法组合,以实现利润最大化。

RISKOptimizer 三步简单操作法:

1. 建立自己的模型。
RISKOptimizer“模型”窗口为所有优化问题提供了一站式设置。您可以在此处指定目标单元格和统计量,确定要调整的单元格及定义约束条件。可调整单元和约束条件支持单元格范围进行简便设置和改变,而目标单元格可以进行最大化和最小化,也可以接近特定目标。

查看 RISKOptimizer“模型”窗口

有关建立模型的更多信息

定义范围和停止条件
定义可调整单元格时,您可以直接在 Excel 中指定单元格范围的最大和最小边界,这极大简化了设置,并使更改变得非常简便。例如,您可以要求 RISKOptimizer 调整单元格 B1:B5,其中每个单元格的最小值位于 A1:A5 中,每个单元格的最大值位于 C1:C5 中。您可以指定多组单元格,每组可以具有多个范围。

您也必须定义模型中的约束条件。例如,必须建立模型的资源可能很有限。在定义约束条件(严格或宽松)时,您也可以为单元格范围指定最大值和最小值。

最后,请针对最优化设置停止条件,告知 RISKOptimizer 每项模拟的停止时间和整个最优化的停止时间。

求解方法
RISKOptimizer 利用您可以指定的六种不同求解方法确定可调整单元格的最佳组合。不同方法用于解决不同类型的问题。这六种求解方法是:

  • 菜单 — 可独立改变的一组变量。
  • 分组 — 要放置在组中的一组元素。
  • 顺序 — 元素的有序列表。
  • 预算 — 菜单算法,但全部为常量。
  • 项目 — 顺序算法,但一些元素排在其他元素之前。
  • 日程安排 — 组算法,但在满足约束条件时将元素分配到时间块。


在电子表格中,您需要添加概率分布函数,以描述超出您的控制的不确定因素。有关概率分布函数的更多信息,请参见 @RISK。

RISKOptimizer 也使您可以极大程度地控制其执行最优化的方式。您可以在“RISKOptimizer 设置”对话框中设置最优化和模拟参数,例如运行时间设置、控制宏等等。

2. 运行最优化。
单击“开始”图标,以开始最优化。RISKOptimizer 将开始生成试验解法,并针对每种解法运行蒙特卡罗模拟,以实现第一步中设置的目标。RISKOptimizer“进度”窗口出现,显示模拟状态和到目前为止所获得的最佳答案。此窗口允许您利用回放控制暂停、停止和运行最优化。您也可以使用“RISKOptimizer 观察器”监测详细进度。分页报表显示了所获得最佳答案的实时更新、已尝试的所有解法和要尝试的解法的多样性等。

有关运行最优化的更多信息

RISKOptimizer 工作原理
在优化期间,RISKOptimizer 会生成许多试验解法,并利用遗传算法来逐渐完善每个试验的结果。针对每种试验解法运行蒙特卡罗模拟,反复不断地对概率分布函数进行抽样并为目标单元格生成新值。每种试验解法的结果是您希望最小化或最大化的目标单元格输出分布的统计量(平均值、标准偏差等)。对于每种新的试验解法,系统会运行另一次模拟,并生成目标统计量的另一个值。

快速获取结果
RISKOptimizer 利用两大高级技术最小化运行时间并以最快速度生成最佳解法。首先,RISKOptimizer 使用收敛监测方法确定何时已经运行足够数量的迭代(但不得过多)。这样可以确保目标单元格概率分布生成的统计量的稳定性,以及来自约束条件引用输出分布的任何统计量的稳定性。RISKOptimizer 也可以根据之前的模拟“设计”收敛,从而节省优化时间。其次,RISKOptimizer 使用遗传算子生成尽快接近优化解法的试验解法。遗传算法会搜索整个解法空间,以查找整体解法并对其进行调整。


3. 查看最优化结果。

最优化完成后,RISKOptimizer 可以显示关于整个模型的初始、最佳和最新解法结果,单击后它会根据每个方案进行更新。这就使确定最佳行动方案变得非常容易。您也可以直接在 Excel 中针对最优化摘要、所有模拟的日志和进度条步进日志生成报表。

最优化的具体工作
在优化期间,RISKOptimizer 会生成许多试验解法,并利用遗传算法来逐渐完善每个试验的结果。针对每种试验解法运行蒙特卡罗模拟,反复不断地对概率分布函数进行抽样并为目标单元格生成新值。每种试验解法的结果是您希望最小化或最大化的目标单元格输出分布的统计量(平均值、标准差等)。对于每种新的试验解法,系统会运行另一次模拟,并生成目标统计量的另一个值。

Excel 易于使用
RISKOptimizer 是一款真正的 Microsoft Excel 插件,与您的电子表格完全集成。定义模型,调整设置,运行最优化,监测进度和生成报表 — 全部在 Excel 中完成。流线型对话框表示只需打开少数几个导航窗口。

RISKOptimizer 的特色和优势
特色
不确定性最优化
100% 采用 Excel 计算完成模拟
无缝集成至 Microsoft Excel

流线型界面
紧密整合 @RISK


可调整单元格范围和约束条件
所有 @RISK 分布函数 – 总计超过 40 种

6 种求解方法
离散可调整单元

 
“进度”窗口
RISKOptimizer 观察器
实时的 @RISK 图表

遗传算法

OptQuest 求解引擎


自动选择求解引擎

高效的约束条件处理


收敛监测和遗传算子
@RISK 图表和报表

初始、最佳和最新模型更新

Excel 报表  
应用程序设置”对话框
Excel Developer Kit (XDK)


优势
解决问题比以往更准确
计算的准确性最高
完全在电子表格中进行操作;可以快速掌握

嵌套对话框减少,模型建立速度加快
与 @RISK 共享模拟设置,省去数据输入。通过 @RISK 功能导航栏访问所有命令。在 RISKOptimizer 的解法中使用所有 @RISK 报表和图表。
流线型的模型设置和编辑
几乎可以表示任何不确定因素,
从而准确建立模型
始终为不同类型的问题提供
在可调整单元范围内指定增量(如 10 个批次),提高多种模型的准确度,还能够提高最优化速度。
最佳解决方法
一目了然的状态和方便的回放控制
监测最佳解法的查找进度
查看 @RISK 图表,在运行最优化的过程中实时更新最佳试验解法
查找最佳整体解法,
避免陷入本地“登山”解法
OptQuest 引擎将紧急搜索、神经网络、分散搜索和线性/整数编程整合,构成一套单一的复合方法。它能够为许多类型的模型带来优秀的结果 – 并快速。
自动使用最适合模型的引擎,节省时间并提高准确度。
有了 OptQuest 模型,RISKOptimizer 便不会尝试不满足约束条件的解法,从而提高最优化速度。非线性约束条件的处理速度也得到提升。
快速获取最优化结果
使用各种 @RISK 图表、报表和功能分析您的解决方案。
立即查看三种解法对r
整个模型的影响
保存并共享最优化与模拟数据
为所有模型定义各种默认设置
通过完整的 VBA 命令与函数库自动运行并自定义 RISKOptimizer

 

DecisionTools Suite 的组成部分
RISKOptimizer 是 Palisade 完善的风险与决策分析工具套件 DecisionTools Suite 工业版的组成部分。DecisionTools Suite 包括使用蒙特卡罗模拟将风险分析添加到 Excel 的 @RISK、由用于决策树的 BigPicture 的思维导图和数据探索 PrecisonTree 用于假设分析的 TopRank 以及用于数据分析的 NeuralToolsStatTools 等。RISKOptimizer 可以与 DecisionTools Suite 程序结合使用,以进行更深入的剖析和分析。例如:

配合使用 RISKOptimizer 和 StatTools
您可以对 StatTools 时间序列预测结果执行 RISKOptimizer 分析,在调整可控制因素时将 @RISK 函数应用到预测值,从而实现总利润最大化。

配合使用 RISKOptimizer 和 NeuralTools
将 RISKOptimizer 与 NeuralTools 结合使用,以对每种试验解法执行实时预测。

» 有关 DecisionTools Suite 的更多信息

节省 50% 以上的成本
DecisionTools Suite 的价格大大低于分别购买组件产品的费用。事实上,与分别购买所有组件相比,您可以节省 50% 以上的成本。DecisionTools Suite 以实惠的价格提供最好的分析功能。

» 价格对比表

许可和培训
RISKOptimizer 提供多种许可选项,包括公司、网络和教学许可。培训、咨询服务和手册与软件一起提供,以确保您和您的员工可以获得最高投资回报。


100% Excel
RISKOptimizer 的优化和模拟完全在 Excel 中进行计算,由经过二十多年使用证明的 Palisade 抽样和统计数据提供支持。Palisade 并非要用一个外置的计算器重写 Excel 来提高速度。对不受支持或难以再次生成的宏或函数进行一次重新计算就可以使结果发生显著变化。它会在什么情况下以及什么时间发生? RISKOptimizer 分析结果准确,运行速度快!

兼容性: @RISK 和 DecisionTools Suite 软件可与所有 32 位和 64 位版本的 Microsoft Windows XP-10、Excel 2007-2016 及 Project 2007-2016 兼容。

兼容 64 位版本
64 位技术使 Excel 和 DecisionTools 软件可以访问的计算机内存达到前所未有的高度。如此一来,便能构建更大型的模型及获取更强大的计算能力。

 

 

 

 

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